交易秘笈：波浪理论交易股票、期货和期权的实战技法视频↓↓
最近，许多小伙伴对我抱怨说波动理论很难学习。一是难于透彻理解，二是是他们不知道如何利用它来获利。股票和期货全都亏损。问我能不能组建一个带单群，利用波动理论进行实盘喊单，理论和实战，以便每个人都可以赚一些钱，每月多赚万八千的，并且还学习了波动理论。推辞不过。最近，我成立了一个实盘喊单群。在群内，我将实盘喊单。该群主要交易“股票，股指期货，A50、50ETF期权”，因为我已经研究波动理论近15年了。我对这些交易品种也非常熟悉。目前使用波动理论的实战获胜率超过80％，月收入为20％?％。每月投资30,-50,元跟单每个月收入00-20没什么问题，做得好的一个月可以赚好几万。我和我的群友之间的合作模式是“没有利润，不分润”。群友获利后，他们将向我分享利润的1/3。若亏损，下单赚回损失后，利润再分润。这是我自己的收入分成的一些屏幕截图：
我总结了我在学习波动理论方面的经验，内容如下：
1.千人千浪是错误的，只要标准是统一的，第一波的起点定义是一致，绘制的波型几乎就是千人一浪。
2.读书不容易学会。波动理论非常抽象。最好与经验丰富的老师一起快速学习。
3.“画图炒股才是真功夫”，波动理论可广泛用于股票，期货，期货，外汇，数字货币，期权和其他品种的交易。但是，要学精，与基础知识无关，与努力好学有关。每天练习波形图的绘制和分析。实践出真知。坚持三个月功夫自然天成！
喜欢交易但无法实现稳定盈利的人，建议加入我们的这个群并跟我喊单交易。您还可以同时学习波浪理论和实用技术。这是近期群里喊单截图：
选项是一样的像期货一样这是合同。后，期权的买方如何向卖方支付一定的价格，在指定日期或该日期之前的任何时间以固定价格买卖资产的权利。这使您有权在将来的指定时间段内以指定的价格获得资本。
期权合约是期权可以让买家获得权力，在指定日期或之前以指定价格买卖相关资产。
相对，期权合约的另一方是卖方，当买方决定行使其权利时，买卖相关资产的承诺。买方为此期权合约支付一定的费用，称为保费.该佣金由卖方收取。
例如，有房子现在的市场价格是一百万您期望，这所房子的价格将在下个月上涨。现在我不想花那么多钱冒险。同时，我不想错过这个优势。
目前，您可以与房地产经纪人签订协议，上架之后房价上涨还是下跌人人有权以目前的一百万美元的价格购买这所房子，为此，您已与房地产经纪人签订了协议，向地产代理支付了人民币5，元的费用。
以上协议称为期权合约，以约定的价格一00万购买，这一百万是执行价格，押金5元保费，即议价.
2。什么是沪深ETF期权？
首先，让我们处理以下关键字
一
沪深指数
沪深指数由只大型市值股票组成，在上海和深圳股市具有良好的流动性。它全面反映了中国股票市场报价的整体动态。该索引指定为CSI，代码30。
2
CSI股票中的前10大权重股
中国平安金融房地产7。59
贵州茅台的主要消费4。64
636招商银行金融房地产2。94
651格力电器附加消耗2。39
恒瑞医药卫生2。二十三
333美的集团的额外消费2。二十三
兴业银行金融房地产2。二十
858五粮液主要消费2。02
伊利分享基本消费1。40
630中信证券金融房地产1。36
对于十大股票，上文提到的，占该指数总权重的29％。
注意库存主要成分的趋势，在某种程度上，这可以用作CSI更改的重要基础。
附录：沪深指数权重板分布图。
3。ETF
ETF被称为革命性的投资产品，全名-外汇基金，开放式指数基金的交易，也称为ETF。
4。沪深ETF
CSIETF是一种开放式指数基金，用于以CSI指数作为交易和在二级市场进行认购/赎回的目标。投资者可以进行套利操作，当ETF二级市场交易价格与基金单位的资产净值之间存在价格差异时。沪深ETF是大型ETF基金，在中国市场推出。相关指数：沪深指数。
5，沪深ETF期权
CSIETF选项出现在您将如何支付一定数量的奖金，将来会有一段时间以指定价格买卖CSIETF的权利和协议。期限届满后，您可以行使权利取得价差您也可以选择不行使这项权利，特许权使用费的损失。
3。沪深ETF期权合约的主要条款
尽管合同的具体条款尚未公布，但是正如预期的那样它必须满足50ETF期权的基本条件。
范例：12月3日，投资者老王于12月以元的价格购买了只ETF的3张合约。在这句话中，让我们了解合约期权的缩写-购买ETF312月
●ETF：合同的主体，即CSI30ETF;
●购买：顾名思义，这是看涨期权。如果写了？卖？,这是看跌期权；
●十二月：表示十二月的到期月份，由于到期日是该月的第四个星期三，要在其中付款因此，检查日历，我们可以找出答案年12月的有效期为12月25日;
●3：表示期权的行使价，表示行使价为3。元/张，也就是说，目标买入和卖出价格，期权的购买者在到期日将其阻止。
通过合同中期权的缩写，基本上，我们可以了解期权合约的要素。
第四，了解T报价变体
1
一。为什么要使用T型报价
期权合约的基本构成决定了最合适的T型报价。
2。如何查看选项T的报价
这是50ETF的屏幕截图，供您参考，两者都是顺序的
5，如何从沪深ETF期权中获利
期权合约交易，首先，赚取特许权使用费（即合同价格），低买高卖之间的区别
情况一：市场增长
随意购买看涨期权ETF，如果ETF的市场价格随后急剧上涨，将导致所有购买期权合约的溢价增加，消除购买的看涨期权，通过低买高卖之间的差异赚钱。
以在相同情况下的50ETF期权为例：10月22日，50ETF价格急剧上涨，在短短半天的交易时间内，50ETF指数上涨4。62％。
让我们以50ETF为例，购买年10月的合约，版税大幅增加上升了最初的90点最高点是元，增长超过％，半天合同这是5倍以上。
情况二：市场下跌
随意购买ETF看跌期权，如果ETF的价格随后急剧下跌，将导致所有销售合同的溢价增加，平仓购买的看跌期权的头寸，通过低买高卖之间的差异赚钱。
以相同情况下的50ETF期权为例：6月19日至7月3日，50ETF价格大幅下跌，采取，例如，出售年9月的50ETF合约。版税大幅增加它攀升至最高点元，跌破最低点96元。合同价增加元，增加％，这增加了30倍。净利润增长了29倍。投资10,元购买看跌期权，10天的净利润达,人。那就是选择的美。
六：总结
CSIETF期权的主要优势：
我们都知道，股票只有一个方向，只是做更多除了对A股进行双重借贷外，事实上，没有办法在更广阔的市场上下注。选项可以很好地弥补这一点。
一。可以双向买卖期权以进行上下买卖。您可以购买看涨期权，当市场上涨时增加您的收入。您可以购买看跌期权，当市场下跌时对冲个别股票的下行风险，减少损失。可以从各个角度查看为了更立体地表达我们的观点，我们称此选项为立体交易。
2。选项，因为它们天生就是借来的，小额投资可带来巨大利润。您可以根据自己的观点自由选择杠杆，没有消除没有清算没有保证金要求。承担最大的风险实现无限的利润。
3。期权交易模式为T+0交易模式。它可以为我们带来更多的贸易自由，仲裁有很大的机会和空间。
4。参数差异很大，赚钱的好地方。市场波动1％期权合约的平均波动率通常超过30至50倍。
5，判断变体的方向并不难。无论是CSIETF或SSE50ETF，密切